La Banque centrale européenne (BCE) a imposé des sanctions administratives distinctes, pour un montant total de 1,24 million d’euros, à AS SEB Pank, AS « SEB banka » et AB SEB bankas (conjointement dénommées SEB Baltics) pour non-respect des exigences imposées en matière de marge de prudence pour certains de leurs modèles internes. Les amendes infligées aux trois entités se sont élevées à, respectivement, 410 000 euros, 340 000 euros et 490 000 euros.
Entre juillet 2022 et septembre 2024, c’est-à-dire durant 26 mois, les trois entités n’ont pas pris les mesures appropriées pour satisfaire aux exigences définies par la BCE pour l’élaboration d’un cadre permettant de calculer une marge de prudence adéquate sur les paramètres de risque déterminés par certains de leurs modèles fondés sur les notations internes, utilisés pour une part importante de leurs actifs pondérés des risques. Les trois entités n’ont pas respecté des exigences claires malgré le délai supplémentaire accordé par la BCE pour remédier aux déficiences identifiées.
En intégrant une marge de prudence sur les paramètres de risque, une banque garantit que les pondérations des risques restent suffisamment prudentes, même en cas d’incertitudes potentielles au sein du modèle utilisé pour calculer les estimations des risques. Ces incertitudes peuvent résulter, entre autres, de données d’entrée inexactes ou de l’application de méthodes statistiques inappropriées au sein du modèle. Des pondérations prudentes appliquées aux risques ont une incidence sur les actifs pondérés des risques (Risk Weighted Assets), une mesure essentielle pour évaluer le profil de risque du bilan d’une banque. Celui-ci influe à son tour sur les ratios de fonds propres de la banque.
Lorsqu’elle détermine une sanction pécuniaire, la BCE applique son Guide public dédié. Dans le cas présent, la BCE a classé les infractions comme étant modérément graves (moderately severe).
Des informations supplémentaires sur les sanctions infligées par la BCE sont disponibles sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire.
Les banques peuvent contester les décisions de la BCE devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Carlijn Straathof au : + 49 170 348 7585.