Fulvio Pegoraro

Chercheur Conseiller auprès de la Direction d’étude et analyse des risques (DEAR) de l’ACPR.

Fulvio Pegoraro

Fulvio Pegoraro est chercheur conseiller auprès de la Direction d’Étude et Analyse des Risques de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Il a été Économiste Principale à la Banque Centrale Européenne, Adjoint au Chef de Service de Recherche Économie Financière de la Banque de France, et Expert FMI. Fulvio Pegoraro a un PhD en Économie auprès de l’Université Ca’ Foscari de Venise et un PhD en Mathématiques Appliquées auprès de l’Université Paris Dauphine. Fulvio Pegoraro a été professeur chargé de cours à HEC Lausanne, l’EPFL de Lausanne et à l’ESSEC Business School. Il est membre du Laboratoire de Finance-Assurance du CREST et professeur chargé de cours auprès de l’Institut Polytechnique de Paris (ENSAE). Ses thèmes de recherche se focalisent sur les modèles de la courbe de taux d’intérêt et le risque de crédit, les modèles de séries temporelles non-linéaires et les scénarios de risque climatique, ainsi que les modèles de pass-through des taux de politique monétaire.

Diplômes

Doctorat en Économie, Université Ca’ Foscari de Venise. Doctorat en Mathématiques Appliquées, Université Paris Dauphine.

Fonctions actuelles

  • Cadre Supérieur ACPR/Banque de France
  • Chercheur Conseiller auprès de la Cellule de Recherche de la Direction d’étude et d’analyse des risques (DEAR) de l’ACPR.
  • Chercheur au Laboratoire de Finance-Assurance du CREST et Professeur chargé de cours auprès de l’Institut Polytechnique de Paris (ENSAE).

Fonctions antérieures 

Chercheur Conseiller auprès de la Cellule de Recherche de la Direction d’étude et analyse des risques (DEAR) de l’ACPR (de janvier 2020 à mars 2021).
Économiste Principale auprès de la Direction Générale de Politique Monétaire de la BCE (de septembre 2017 à décembre 2019).
Adjoint au Chef de Service de Recherche en Économie Financière (DGEI – DEMFI - RECFIN) de la Banque de France (de septembre 2014 à aout 2017).
Économiste Chercheur auprès du Service de Recherche en Économie Financière (DGEI – DEMFI - RECFIN) de la Banque de France (de novembre 2006 à aout 2014).

Thèmes de recherche

Modèles dynamiques de la courbe des taux d’intérêts, Modèles de Risque de Crédit, Scenarios de transition climatique et modèles financiers, Modèles Multivariées Non-linéaires et Analyse des Scenarios, Modèles de Pass-Through des taux d’intérêts.

Contact

Publications Banque de France

Publications académiques

Articles
  • "Affine Modeling of Credit Risk, Pricing of Credit Events and Contagion", avec Alain Monfort, Jean-Paul Renne et Guillaume Roussellet ; Management Science, 2021, Vol. 67(6), 3321-3984.
  • Méthodes de Prévision en Finance: Chapitre 7 (La prévision des taux d’intérêt à partir de moyennes d’estimateurs ; avec Alain Monfort et Caroline Jardet), chez Economica.
  • "Staying at Zero with Affine Processes : An Application to Term Structure Modeling”, avec Alain Monfort, Jean-Paul Renne et Guillaume Roussellet ; Journal of Econometrics, 2017, Vol. 201, 348-366.
  • "Regime Switching and Bond Pricing", avec Christian Gourieroux, Alain Monfort et Jean-Paul Renne, 2014, The Journal of Financial Econometrics, 11(2) (Invited Lecture, SoFiE, Oxford, June 20th, 2012).
  • "No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth" avec Caroline Jardet et Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2013, Vol. 37, 389-402
  • "Asset Pricing with Second-Order Esscher Transforms" avec Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2012, Vol. 36, 1678-1687
  • "Econometric Asset Pricing Modelling"  avec Henri Bertholon et Alain Monfort (2008), Journal of Financial Econometrics, 2008, Vol. 6, No. 4, 407-458.
  • "Switching VARMA Term Structures Models" avec Alain Monfort, 2007, Journal of Financial Econometrics, Vol. 5, No. 1, 105-153.
Documents de travail

Publications

Bloc-notes Éco Stabilité financière
Scénarios de transition climatique et risques financiers
25 Février 2022
Document de travail Finance verte
Scénarios de transition climatique pour l'évaluation de la stabilité financière : une application à la France
16 Juillet 2020